Διαχείριση Κινδύνου
Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση κινδύνου των χαρτοφυλακίων με στόχο την προστασία των μεριδιούχων των Αμοιβαίων κεφαλαίων. Η διαχείριση κινδύνου στοχεύει:
Η μέθοδος που ακολουθείται για την μέτρηση του κινδύνου στηρίζεται στη προσέγγιση βάσει μέγιστης δυνητικής ζημιάς (VaR), η οποία αποτελεί την εγκεκριμένη και πιο διαδεδομένη μεθοδολογία για την μέτρηση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Ο υπολογισμός της μέγιστης δυνητικής ζημιάς πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση, ενώ επικουρικά σε τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιούνται υποθετικά σενάρια ακραίων μεταβολών των αγορών και αναλύεται ποσοτικά η επίδρασή τους στα χαρτοφυλάκια.
Συμπληρωματικά, χρησιμοποιούνται αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης κινδύνου όπως μεταβλητότητα, συντελεστής βήτα, διάρκεια (duration) και τυπική απόκλιση από το δείκτη αναφοράς.
|
|
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
| © Copyright 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |